甭管后世评价如何，窦宪在其位，尽其责，至少是一个有魄力的政治家。他执政时，因东汉崇经重儒，起用了不少治经学的儒者，在当时颇有声望。
窦宪另一项惊人举措，是废除了汉武帝以来实行的盐铁专卖。
在盐铁专卖政策下，国家通过经营盐铁，填补财政亏空。这是皇权高度集中的必然产物，也是对富商大贾乃至豪强地主的打击，可使之无利可图。
由于官吏**，这项政策未能达到理想的效果，到东汉时，“吏多不良，动失其便，以违意”。
窦宪正是豪强势力的代表，早已不满皇室瓜分他们的蛋糕，台后看皇权削弱，直接就把盐铁专卖给废了，完成一次划时代的改革。从此朝廷允许私人售卖盐铁，而由政府征税（“罢盐铁之禁，纵民煮铸，入税县官”）。
窦宪执政雷厉风行，还性急如火，史书称其“性果急，睚眦之怨莫不报复”。
当时，窦太后年轻守寡，难免空虚寂寞冷，勾搭小鲜肉，竟在国丧期间与都乡侯刘畅私通，做一些不可描述之事。
窦宪知道后，不满妹妹瞒着自己找了男朋友，更担心刘畅“得幸太后”，会借机插手政治，当即派出刺客将刘畅刺杀。
窦太后一气之下把窦宪关了起来，要他偿命。
窦宪想起不久前南匈奴单于书，请求与朝廷共同出兵讨伐北匈奴，灵机一动，自请出击北匈奴，以赎死罪。
汉明帝时窦固两次大胜北匈奴，汉朝得以在西域重置西域都护与戊己校尉，可到和帝时期，北匈奴虽元气大伤，仍不时侵扰边境。
窦太后正在气头，巴不得她哥离远点儿，就拜窦宪为车骑将军，窦固的老搭档耿秉为副将，发动大军北击匈奴。
窦氏家族有两项过人天赋，一是窦家女子天生的皇后命，二是窦家的男儿特别能打仗。
永元元年（89年）秋，窦宪率大军出塞。汉军追击三千多里，北匈奴诸部山穷水尽。
稽落山（今蒙古古尔班察汗山）一战，汉军大破北单于主力部队，纵横漠北多年的北匈奴几乎土崩瓦解。
战后，窦宪志得意满，与部下登燕然山（今蒙古杭爱山），命时任中护军的班固撰文，刻石记功：惟永元元年秋七月，有汉元舅曰车骑将军窦宪，寅亮圣明，登翼王室，纳于大麓，维清缉熙……陵高阙，下鸡鹿，经碛卤，绝大漠……以摅高、文之宿愤，光祖宗之玄灵；下以安固后嗣，恢拓境宇，振大汉之天声……
窦宪一战功成的英雄壮举，是后世文臣武将心中抹不去的浪漫情怀，尤其是在唐诗宋词的边塞吟咏中，“燕然勒功”成为不少风云人物一生的理想。
两年后，窦宪派大军出居延塞，决意就此歼灭北匈奴。
此战汉军出塞五千余里，在金微山（今阿尔泰山）彻底击溃北匈奴，斩首五千余级。这是汉军作战行程最远的一次，也是汉匈三百年边境战争的最后一战。
北匈奴残部迫于汉朝军事压力，再也不敢南下，一路西迁，向欧洲遁逃，最终兵临罗马城下。窦宪与大汉雄师，间接推动了整个欧洲的历史进程。
汉匈一战后，窦宪拜为大将军，封冠军侯，食邑两万户，地位如日中天，无人可以撼动。
正所谓“处颠者危，势丰者亏”，危机正悄悄逼近功高震主的窦氏家族。
永元四年（92年），汉和帝正当束发之年，已知朝中之事，对横行朝野的窦宪尤为不满，决定先下手为强。